Software System Sniffs out Insider Trading

Исследователи разрабатывают программное обеспечение что будет коррелировать движение цен акций с заголовками новостей как способ обнаружения инсайдерской торговли.

Система называется Cassandra, или Компьютеризированный анализ акций и акций для обнаружения новизны радикальной деятельности. Это проект, разработанный Университетом Сандерленда в северо-восточной Англии.

Недавно проект получил 90 000 фунтов стерлингов (135 000 долларов США) от британской венчурной компании NorthStar Equity Investors, которая позволит продолжить исследования до конца этого года. Дейл Аддисон, руководитель проекта и часть факультета компьютерных наук в университете Сандерленда.

Существует множество программных систем, предлагаемых частными компаниями, которые используются регуляторами для обнаружения подозрительных сделок, но никто не смотрит на заголовки новостей, сказал Эддисон. Тем не менее, ложные срабатывания остаются проблемой, когда программное обеспечение считает, что оно обнаруживает индикаторы инсайдерской торговли, когда их нет, сказал он.

Инсайдерская торговля определяется как торговля запасами информации, которая не является общедоступной. Индикаторы могут быть, когда крупный акционер компании продает или покупает акции вне контекста или не пропорционально тому, как акции компании обычно торгуются или не синхронизируются с новостями.

Кассандра будет смотреть на «временные ряды», или компиляция событий для конкретной компании, таких как внутренние изменения или изменения в законодательстве, сказал Аддисон. Он также будет рассматривать данные об акциях вместе с заголовками новостей, опубликованными такими компаниями, как Bloomberg, Reuters и Associated Press.

Силой Кассандры станет ее способность переваривать большие объемы данных, а затем обнаруживать вещи, которые кажутся странными для дальнейшего анализа.

«Если мы не найдем значительных новостей, чтобы объяснить изменение в временном ряду, вывод состоит в том, что кто-то может быть инсайдерской торговлей», - сказал Эддисон.

Эддисон сказал, что исследователи составляют примерно треть через проект и потратили много времени на выяснение того, что может понадобиться финансовому рынку из такой системы. К июню они надеются создать рабочий прототип, который будет сфокусирован на анализе данных и заголовков.

«Мы сохраняем это настолько просто, насколько это возможно, на данный момент, потому что у нас ограниченное количество времени и небольшой бюджет, - сказал Эддисон.

Кассандра будет использовать методы моделирования, чтобы узнать, что является нормальной деятельностью для конкретной компании. Он также будет использовать адаптивные алгоритмы обучения, которые могут узнать о временном ряду, а затем обобщить то, что должно произойти при введении новых данных. Алгоритмы также будут помнить со временем, что они узнали раньше, сказал Эддисон.

Он не хочет раскрывать слишком много деталей о Кассандре, поскольку в финансовой сфере есть много талантливых программистов, которые могут попытаться подумать контрмеры, чтобы скрыть свою активность.

Кассандра должна иметь три черты: быть простой в использовании, дешевой для покупки и предлагать хорошую техническую поддержку, сказал Эддисон. Кассандра могла принять несколько форм. Один из них был бы DLL (Dynamic Link Library), который компании могли бы интегрировать в свои существующие инструменты финансового анализа, - сказал Эддисон. Кассандра также может хорошо работать как веб-сервис подписки, сказал он.

Теперь работа будет сосредоточена на прототипе, и как только будет показано, что концепция работает, Эддисон сказал, что они будут искать больше финансирования. Планы также требуют продолжения исследования рынка и обсуждения с заинтересованными группами клиентов.

После того, как потребность рынка будет затвердеет, может быть предпринят более сложный проект развития, сказал Эддисон. Тем не менее, для полного развития системы может потребоваться от трех до пяти лет.